中国对冲基金指数报告

日期:2019-09-26编辑作者:皇冠金沙财经

    摘要

  甘休2016年七月二十八日,好买•中夏族民共和国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为275支,指数点位为二〇〇九.22点,与前段时间相比较上涨4.94个百分点,表现弱于沪深300。

   截止二〇一六年12月17日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为278支,指数点位为1898.11点,与后一个月比较回涨5.捌拾陆个百分点。同有的时候间沪深300飞涨4.82%,HCHFI指数表现强于沪深300。  

  二〇一五年四月成分基金月度算术平均收益为4.59%,最高和最低月报酬率分别为17.81%和-7.二分之一,极差为25.四十一个百分点。收益牢固方面,二月成分基金收入年化标准差为13.67%。五月份,有253支成分基金得到正受益,占比92.34%;共有106支资金战胜对冲基金指数,占比38.69%。

   二〇一五年7月成分基金月度算术平均收入为6.三分一,最高和最低月收益率分别为28.99%和-5.48%,极差为34.42个百分点。收益牢固方面,二月成分基金收入年化标准差为13.86%。12月份,有270支元素基金得到正受益,占比97.46%;共有147支资金克服对冲基金指数,占比53.07%。 

  从近来一年来看,沪深300指数上涨15.17%,HCHFI上升19.30%,私募指数超过市镇4.四十二个百分点。本指数近一年最高和最低月报酬率分别为5.70%和-2.89%,相差8.八十一个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.21%,Sortino比率为3.67。

   从近期一年来看,沪深300指数上升1.74%,HCHFI上升14.09%,私募指数抢先市镇12.33个百分点。本指数近一年最高和最低月报酬率分别为5.十分九和-2.89%,相差8.柒十九个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.76%,Sortino比率为2.24。 

  截止10月初,HCHFI指数成分基金中三番八回期在八年及以上的太阳私募基金有225支,近三年算术平均收益率为57.36%。个中,224支成分私募近四年获得了正受益,占99.四分之二。此段距离内显示最佳的是中域增值1期,三年统共回升130.15%。新价值15期和丰煜一期分居二、四个人,累计受益分别为125.21%和122.一半。

   甘休12月中,HCHFI指数成分基金中继续期在八年及以上的日光私募基金有227支,近八年算术平均收益率为40.81%。个中,224支成分私募近四年收获了正受益,占比98.68%。 

  从短时间数据来看,私募指数落后于市集;而从中长时间来看,私募基金指数表现远超商店。

   从近11月数码来看,HCHFI指数急剧超越市镇;而从先前时代来看,举个例子近7月及近3个月HCHFI指数与市镇非常;从长久来看,私募基金指数比市情表现越来越强。

  3月上中旬大盘震荡整理后,在下旬上马火速上攻,接连突破整数边关,至月末到达2682.84点。至三月最终一周,大盘主导的布署正式变成,商场风格调换基本创设。二月沪深300收于2808.82点,全月回涨11.98%。停止二〇一六年13月三十日,好买•中华夏族民共和国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为275支,指数点位为二零一零.22点,与后一个月比较上涨4.九十多个百分点,表现弱于沪深300。

  一、 指数观察

  以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数增势相比图,在那之中沪深300指数发轫点调度为HCHFI的开端点位(一千点)。

  在十一月震荡横盘后,十二月沪深300收于2450.99点,全月上升4.82%,“大盘搭台,小盘唱戏”的规模在11月后续持续。截止2015年六月二十二十20日,好买•中中原人民共和国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为278支,指数点位为1898.71点,与前段年代对待上升5.八十六个百分点,表现分明强于沪深300。

好买·中国对冲基金指数(HCHFI)走势图

  HCHFI指数的回涨极大程度上得益于股票型私募强势的表现。好买多少展现,二〇一六年三月里面21五十六头普通期货(Futures)型私募基金中有1951只是上升的,占比高达91%,平均拉长率为5.五分之三。四月商店延续了中小盘小盘股领跑、主旨概念活跃的风格,各样目私募全部业绩表现向好,以创投板指为代表的中型Mini盘大盘股升幅达到8.17%,在中型Mini市场总值大盘股继续强势的背景下,偏爱中型Mini盘小盘股、操作风格灵活的私募绩效当先。

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  以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数涨势比较图,其中沪深300指数伊始点调治为HCHFI的起初点位(一千点)。

  数据来源:好买基金研究中央,数据截至日:二〇一四-11-30

图片 2数据出自:好买基金研究中央,数据停止日:二零一四-9-30

  一、短时间业绩展现(近八月)

  二、 长时间业绩表现(近二月)

  二〇一四年三月,共有275支阳光私募基金入选好买•中华人民共和国对冲基金指数。成分基金月度算术平均受益为4.三分之二,最高和最低月报酬率分别为17.81%和-7.一半,极差为25.四十几个百分点。收益牢固方面,八月成分基金收入年化标准差为13.67%。三月份,有253支成分基金获得正获益,占比92.34%;共有106支资金克服对冲基金指数,占比38.69%。

  二月,市肆展现抢眼,沪深300收于2450.99点,全月回升4.82%。好买•中华夏族民共和国对冲基金指数5月回升5.百分之九十,表现强于全体店肆。

11月份收益排名前十的成分基金

图片 3数码来源于:好买基金商量中央,数据截至日:2015-9-30

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  二〇一六年8月,共有278支阳光私募基金入选好买•中华夏族民共和国对冲基金指数。元素基金月度算术平均收入为6.20%,最高和最低月收益率分别为28.99%和-5.60%,极差为34.44个百分点。收益稳固方面,六月成分基金收入年化规范差为13.86%。三月份,有270支成分基金得到正受益,占比97.三分之一;共有147支资金克服对冲基金指数,占比53.07%。

  数据出自:好买基金切磋宗旨,数据甘休日二零一四-11-30

  三、 先前时代业绩表现(近一年)

  二、先前时代业绩表现(近一年)

  从近日一年来看,沪深300指数回涨1.74%,HCHFI上升14.09%,私募指数一马当先商场12.三12个百分点。本指数近一年最高和最低月收益率分别为5.九成和-2.89%,相差8.八十四个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.76%,Sortino比率为2.24。

  从那二日一年来看,沪深300指数上涨15.17%,HCHFI上升19.百分之三十,私募指数抢先市集4.42个百分点。本指数近一年最高和最低月报酬率分别为5.十分七和-2.89%,相差8.柒15个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为4.21%,Sortino比率为3.67。

图片 5数码来源于:好买基金商量中央,数据甘休日:二〇一四-9-30

好买·中国对冲基金指数(HCHFI)走势图(近一年)

  截至2016年二月十日,超过1年历史记录的成份基金为265支,近年来一年纯收入的算术均值为15.00%,最高值和最低值分别为68.四分之一和-16.26%,极差为84.八十五个百分点。在那之中有222支资金获得正受益,107支资金征服本指数,占比分别为83.77%和40.38%。近一年收益率最高的成分基金为穗富1号,净值增加68.54%,其次为中域增值1期和丰煜一期,报酬率分别为57.43%和49.66%。

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  从近一年HCHFI与沪深300指数生势图来看,私募指数的骚乱总体小于沪深300。反映到目标上,HCHFI与沪深300的下水风险分别为4.76%和7.七成,相差3.04个百分点。

  数据出自:好买基金切磋中央,数据停止日:2014-11-30

  四、 短期业绩表现(近三年及以上)

  截至二零一六年二月二十二日,超越1年历史记录的成份基金为270支,近些日子一年受益的算术均值为19.四分之一,最高值和最低值分别为98.52%和-7.二分之一,极差为106.08个百分点。当中有254支资金获得正受益,126支资金战胜本指数,占比分别为94.07%和46.67%。近一年收益率最高的成份基金为穗富1号,净值增加98.55%,其次为中域增值1期和丰煜一期,收益率分别为63.74%和59.12%。

  甘休八月初,HCHFI指数成分基金中继续期在四年及以上的太阳私募基金有227支,近三年算术平均收益率为40.81%。在那之中,224支元素私募近四年获得了正受益,占98.68%。此段距离内呈现最佳的是新价值15期,七年统共回涨121.04%。汇富4号汇利优选4期和丰煜一期分居二、四位,累计收益分别为94.87%和93.15%。

  从近一年HCHFI与沪深300指数长势图来看,私募指数的骚动总体小于沪深300。反映到目的上,HCHFI与沪深300的下行风险分别为4.21%和7.65%,相差3.四十五个百分点。

图片 7数据来源:好买基金商量宗旨,数据结束日:二〇一六-9-30

  三、长期业绩表现(近五年及以上)

  数据来自:好买基金商讨宗旨,数据截至日2015-9-30

  甘休四月尾,HCHFI指数成分基金中两次三番期在四年及以上的太阳私募基金有225支,近五年算术平均报酬率为57.36%。个中,224支成分私募近七年收获了正收益,占99.60%。此段距离内显示最佳的是中域增值1期,七年累计上升130.15%。新价值15期和丰煜一期分居二、肆位,累计收益分别为125.21%和122.三分之二。

  HCHFI近三年统共收益率为37.54%,年化下行波动率为7.72%,Sortino比率为1.82;如今四年一齐收益率为28.48%,年化下行波动率为8.01%,Sortino比率为0.78。自二〇〇五年七月树立的话,HCHFI累计收益率为89.87%,年化下行波动率为12.97%,Sortino比率为0.56,最高和最低月度收益率为14.四分三和-13.66%。

HCHFI指数收益特征图

  从HCHFI指数受益图能够看看,从近7月多少来看,私募指数小幅度超过市镇;从中期来看,比如近十一月及近八个月与市道一定;从深刻来看,私募基金指数比市情显示越来越强。

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日期 成分基金个数 好买•中国对冲基金指数 沪深300指数净值 调整后沪深300指数
2006年12月 2 1000.0000 2041.05 1000.00
2007年1月 2 1118.0331 2385.34 1168.68
2007年2月 4 1142.4196 2544.57 1246.70
2007年3月 4 1095.0072 2781.78 1362.92
2007年4月 4 1251.6461 3558.71 1743.57
2007年5月 5 1391.2802 3927.95 1924.48
2007年6月 9 1330.3718 3764.08 1844.19
2007年7月 9 1508.5638 4460.56 2185.43
2007年8月 10 1676.9738 5296.81 2595.15
2007年9月 10 1765.6975 5580.81 2734.29
2007年10月 11 1771.7451 5688.54 2787.07
2007年11月 11 1576.2763 4737.41 2321.07
2007年12月 14 1774.9976 5338.28 2615.46
2008年1月 15 1674.8577 4620.40 2263.74
2008年2月 16 1698.6818 4674.55 2290.27
2008年3月 17 1471.3721 3790.53 1857.15
2008年4月 18 1509.7886 3959.12 1939.75
2008年5月 20 1414.1186 3611.33 1769.35
2008年6月 22 1220.9397 2791.82 1367.84
2008年7月 21 1243.3934 2805.21 1374.40
2008年8月 23 1149.8248 2391.64 1171.77
2008年9月 26 1089.2822 2243.66 1099.27
2008年10月 27 946.5459 1663.66 815.10
2008年11月 30 1006.8844 1829.92 896.56
2008年12月 31 1022.0291 1817.72 890.58
2009年1月 33 1069.8379 2032.68 995.90
2009年2月 33 1127.8555 2140.49 1048.72
2009年3月 32 1209.7793 2507.79 1228.68
2009年4月 33 1243.5062 2622.93 1285.09
2009年5月 34 1264.4510 2759.71 1352.11
2009年6月 34 1348.2227 3166.47 1551.40
2009年7月 35 1497.6089 3734.62 1829.76
2009年8月 40 1344.7023 2830.27 1386.68
2009年9月 42 1370.8886 3004.81 1472.19
2009年10月 51 1438.9253 3280.37 1607.20
2009年11月 58 1547.9555 3511.67 1720.52
2009年12月 64 1575.7621 3575.68 1751.89
2010年1月 72 1535.1561 3204.16 1569.86
2010年2月 75 1573.4899 3281.67 1607.83
2010年3月 78 1610.7495 3345.61 1639.16
2010年4月 82 1565.8255 3067.37 1502.84
2010年5月 94 1515.3716 2773.26 1358.75
2010年6月 94 1446.8885 2563.07 1255.76
2010年7月 101 1531.5355 2868.85 1405.58
2010年8月 108 1594.0775 2903.19 1422.40
2010年9月 115 1631.5138 2935.57 1438.27
2010年10月 127 1732.1333 3379.98 1656.00
2010年11月 134 1736.1044 3136.99 1536.95
2010年12月 136 1688.5497 3128.26 1532.67
2011年1月 139 1615.6542 3076.51 1507.32
2011年2月 151 1681.5048 3239.56 1587.20
2011年3月 146 1644.4388 3223.29 1579.23
2011年4月 157 1625.2585 3192.72 1564.26
2011年5月 154 1560.8978 3001.56 1470.60
2011年6月 152 1591.3907 3044.09 1491.44
2011年7月 158 1619.0876 2972.08 1456.15
2011年8月 159 1591.4216 2846.78 1394.76
2011年9月 169 1478.0966 2581.35 1264.72
2011年10月 172 1509.6241 2695.31 1320.55
2011年11月 173 1482.5800 2521.52 1235.41
2011年12月 174 1388.0895 2345.75 1149.29
2012年1月 174 1369.2891 2464.26 1207.35
2012年2月 170 1449.3069 2634.15 1290.59
2012年3月 171 1401.0915 2454.9 1202.77
2012年4月 179 1437.6900 2626.16 1286.67
2012年5月 186 1456.6349 2632.04 1289.55
2012年6月 182 1428.0126 2461.61 1206.05
2012年7月 165 1379.4146 2332.92 1143.00
2012年8月 164 1366.4587 2204.87 1080.26
2012年9月 174 1380.0345 2293.11 1123.49
2012年10月 164 1373.6061 2254.82 1104.74
2012年11月 166 1302.6546 2139.66 1048.32
2012年12月 169 1439.6171 2522.95 1236.11
2014年1月 160 1514.5051 2686.88 1316.42
2013年2月 154 1547.1127 2673.33 1309.78
2013年3月 159 1516.4410 2495.08 1222.45
2013年4月 179 1501.7300 2447.31 1199.04
2013年5月 177 1632.0915 2606.43 1442.46
2013年6月 173 1503.8685 2200.64 1078.19
2013年7月 158 1541.8125 2193.02 1074.46
2013年8月 155 1596.5058 2313.91 1133.69
2013年9月 166 1664.1719 2409.04 1180.29
2013年10月 134 1628.6513 2373.72 1162.99
2013年11月 133 1679.1815 2438.94 1194.95
2013年12月 126 1630.6600 2330.03 1141.58
2014年1月 115 1677.4104 2202.45 1079.08
2014年2月 123 1701.2635 2178.97 1067.58
2014年3月 166 1654.4072 2146.31 1051.57
2014年4月 223 1645.2628 2158.66 1057.62
2014年5月 233 1658.4900 2156.46 1056.55
2014年6月 289 1697.7000 2165.12 1060.79
2014年7月 298 1759.2761 2350.25 1652.35
2014年8月 337 1792.9373 2338.29 1145.63
2014年9月 278 1898.7110 2450.99 1200.85

  数据来源于:好买基金钻探中央,数据停止日二〇一五-11-30

  数据来源:好买基金研商中央

  HCHFI近三年累计收益率为54.16%,年化下行波动率为6.十分之六,Sortino比率为2.92;近日八年统共报酬率为35.44%,年化下行波动率为7.95%,Sortino比率为1.02。自二零零六年1六月确立的话,HCHFI累计报酬率为100.82%,年化下行波动率为12.83%,Sortino比率为0.61,最高和最低月度收益率为14.四分三和-13.66%。

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  从HCHFI指数受益图能够观看,从长期数据来看,私募指数落后于市廛;而从中短期来看,私募基金指数表现远超商场。

  四、附录:HCHFI指数历史数据

日期 成分基金个数 好买•中国对冲基金指数 沪深300指数净值 调整后沪深300指数
2006年12月 2 1000.0000 2041.05 1000.00
2007年1月 2 1118.0331 2385.34 1168.68
2007年2月 4 1142.4196 2544.57 1246.70
2007年3月 4 1095.0072 2781.78 1362.92
2007年4月 4 1251.6461 3558.71 1743.57
2007年5月 5 1391.2802 3927.95 1924.48
2007年6月 9 1330.3718 3764.08 1844.19
2007年7月 9 1508.5638 4460.56 2185.43
2007年8月 10 1676.9738 5296.81 2595.15
2007年9月 10 1765.6975 5580.81 2734.29
2007年10月 11 1771.7451 5688.54 2787.07
2007年11月 11 1576.2763 4737.41 2321.07
2007年12月 14 1774.9976 5338.28 2615.46
2008年1月 15 1674.8577 4620.40 2263.74
2008年2月 16 1698.6818 4674.55 2290.27
2008年3月 17 1471.3721 3790.53 1857.15
2008年4月 18 1509.7886 3959.12 1939.75
2008年5月 20 1414.1186 3611.33 1769.35
2008年6月 22 1220.9397 2791.82 1367.84
2008年7月 21 1243.3934 2805.21 1374.40
2008年8月 23 1149.8248 2391.64 1171.77
2008年9月 26 1089.2822 2243.66 1099.27
2008年10月 27 946.5459 1663.66 815.10
2008年11月 30 1006.8844 1829.92 896.56
2008年12月 31 1022.0291 1817.72 890.58
2009年1月 33 1069.8379 2032.68 995.90
2009年2月 33 1127.8555 2140.49 1048.72
2009年3月 32 1209.7793 2507.79 1228.68
2009年4月 33 1243.5062 2622.93 1285.09
2009年5月 34 1264.4510 2759.71 1352.11
2009年6月 34 1348.2227 3166.47 1551.40
2009年7月 35 1497.6089 3734.62 1829.76
2009年8月 40 1344.7023 2830.27 1386.68
2009年9月 42 1370.8886 3004.81 1472.19
2009年10月 51 1438.9253 3280.37 1607.20
2009年11月 58 1547.9555 3511.67 1720.52
2009年12月 64 1575.7621 3575.68 1751.89
2010年1月 72 1535.1561 3204.16 1569.86
2010年2月 75 1573.4899 3281.67 1607.83
2010年3月 78 1610.7495 3345.61 1639.16
2010年4月 82 1565.8255 3067.37 1502.84
2010年5月 94 1515.3716 2773.26 1358.75
2010年6月 94 1446.8885 2563.07 1255.76
2010年7月 101 1531.5355 2868.85 1405.58
2010年8月 108 1594.0775 2903.19 1422.40
2010年9月 115 1631.5138 2935.57 1438.27
2010年10月 127 1732.1333 3379.98 1656.00
2010年11月 134 1736.1044 3136.99 1536.95
2010年12月 136 1688.5497 3128.26 1532.67
2011年1月 139 1615.6542 3076.51 1507.32
2011年2月 151 1681.5048 3239.56 1587.20
2011年3月 146 1644.4388 3223.29 1579.23
2011年4月 157 1625.2585 3192.72 1564.26
2011年5月 154 1560.8978 3001.56 1470.60
2011年6月 152 1591.3907 3044.09 1491.44
2011年7月 158 1619.0876 2972.08 1456.15
2011年8月 159 1591.4216 2846.78 1394.76
2011年9月 169 1478.0966 2581.35 1264.72
2011年10月 172 1509.6241 2695.31 1320.55
2011年11月 173 1482.5800 2521.52 1235.41
2011年12月 174 1388.0895 2345.75 1149.29
2012年1月 174 1369.2891 2464.26 1207.35
2012年2月 170 1449.3069 2634.15 1290.59
2012年3月 171 1401.0915 2454.9 1202.77
2012年4月 179 1437.6900 2626.16 1286.67
2012年5月 186 1456.6349 2632.04 1289.55
2012年6月 182 1428.0126 2461.61 1206.05
2012年7月 165 1379.4146 2332.92 1143.00
2012年8月 164 1366.4587 2204.87 1080.26
2012年9月 174 1380.0345 2293.11 1123.49
2012年10月 164 1373.6061 2254.82 1104.74
2012年11月 166 1302.6546 2139.66 1048.32
2012年12月 169 1439.6171 2522.95 1236.11
2014年1月 160 1514.5051 2686.88 1316.42
2013年2月 154 1547.1127 2673.33 1309.78
2013年3月 159 1516.4410 2495.08 1222.45
2013年4月 179 1501.7300 2447.31 1199.04
2013年5月 177 1632.0915 2606.43 1442.46
2013年6月 173 1503.8685 2200.64 1078.19
2013年7月 158 1541.8125 2193.02 1074.46
2013年8月 155 1596.5058 2313.91 1133.69
2013年9月 166 1664.1719 2409.04 1180.29
2013年10月 134 1628.6513 2373.72 1162.99
2013年11月 133 1679.1815  2438.94  1194.95 
2013年12月 126 1630.6600 2330.03 1141.58
2014年1月 115 1677.4104  2202.45  1079.08 
2014年2月 123 1701.2635 2178.97 1067.58
2014年3月 166 1654.4072 2146.31 1051.57
2014年4月 223 1645.2628 2158.66 1057.62
2014年5月 233 1658.4900 2156.46 1056.55
2014年6月 289 1697.7000 2165.12 1060.79
2014年7月 298 1759.2761 2350.25  1652.35 
2014年8月 337 1792.9373 2338.29 1145.63
2014年9月 278 1898.7110 2450.99 1200.85
2014年10月 275 1913.8878 2508.33 1228.94
2014年11月 275 2008.2207 2808.82 1376.17

  数据出自:好买基金钻探中央

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